Il convento dei Cappuccini prima dedicato alla SS. Trinità, poi a San Rocco, venne fondato nel 1568 sul lato Nord-Ovest di Tursi. Una epigrafe sul lato sinistro della chiesa ricorda la sua consacrazione. D.O.M. Templum hoc dicatum sub SS. MAE TRINITATIS TITULO NICOLAUS GRANO FERRARIA ORIUNDIS ANGLON. TURSIEQ. EPISCOPUS CONSACRAVIT SS.M. PETRI PAULI SEBASTIANI AC ROCHI RELIQUTAS APPOSUIT IPSUQUE IN ANNIVERSARIO VISITANTIBUS XL DIE DE VERA INDULGENTIA CONCESSIT DIE XVII MARTII A.D. MDLXXXIX informa che alla sua fondazione concorsero con elemosine e benefici tutti i ceti della città. Dalla relazione del 1598 del vescovo Ascanio Giacobazio apprendiamo che nel convento vivevano dodici frati ed un certo numero di novizi; da quella del 1784 del vescovo Salvatore Vecchioni sappiamo che in quel tempo vi erano cinque religiosi e sette laici. Il convento venne costruito su soli due piani, compreso quello terreno e comprendeva 14 celle. Più tardi fu aggiunto un terzo piano con una veranda ad archi aperti. Il convento venne soppresso nel 1807 sotto il governo di Giuseppe Bonaparte, ma con il ritorno dei Borboni i frati vi ritornarono a convivere. Soppresso una seconda volta nel 1866, dopo tre secoli, si spense definitivamente la vita claustrale dei frati Cappuccini in Tursi. Verso la fine del 1800 il convento, con l'annesso terreno, venne acquistato da mons. Virgallita che ne fece la residenza estiva del Seminario e che nel 1898 lo ampliò con la costruzione di due ampi locali. Per la chiusura del Seminario di Tursi, la dimora estiva durò poco ed il convento rimase abbandonato. Dopo alcuni anni i locali nuovi crollarono, arrecando gravi danni anche ad altre parti dell'edificio. Verso la fine degli anni quaranta, quando era tutto rovinato, venne ristrutturato ad opera del vescovo Quaremba ed adibito ad ospedale nel 1953 per circa un anno. Chiuso l'ospedale, lo stesso vescovo lo concesse a padre Angelo Campanale che, a sua volta, vi fece venire a convivere le Suore del Sacro Cuore che da allora si occupano di fanciulle orfane ed in stato di bisogno, nonché di anziane sole. E' del 1986 il restauro della chiesa per opera del vescovo Gerardo Pierro. Di notevole interesse nella chiesa sono: la tela posta sopra l'altare maggiore, rappresentante la SS. Trinità e la serie dei medaglioni sulle pareti che rappresentano gli Apostoli. Da più un decennio il convento ristrutturato è diventato sede della comunità "Exodus" per il recupero dei tossico-dipendenti.